Website der UB
|
Impressum
|
Datenschutzerklärung
|
Drucken
|
Startseite
Stöbern
Volltexte
Universitätsbibliographie
Statistik
Über MADOC
Hilfe
Kontakt
Login
Erweiterte Suche
Zurück zur Übersicht
Exportieren als
ASCII Citation
BibTeX
CSL JSON
Dublin Core
Dublin Core SFX
EP3 XML
EndNote
HTML Citation
JSON
MARC21 XML
Multiline CSV
Office Document
Reference Manager
RSS 1.0
RSS 2.0
Zitation
Gruppieren nach:
Erscheinungsjahr
|
Autoren
|
Keine Sortierung
Springe zu:
D
|
E
|
H
|
J
|
P
|
S
Anzahl der Einträge:
8
.
D
Dietz, Markus
;
Fuchs, Sebastian
;
Schmidt, Klaus D.
(2016)
On order statistics and their copulas.
Statistics & Probability Letters Amsterdam [u.a.] 117 165-172 [Zeitschriftenartikel]
E
Effraimidis, Georgios
;
Dahl, Christian M.
(2014)
Nonparametric estimation of cumulative incidence functions for competing risks data with missing cause of failure.
Statistics & Probability Letters Amsterdam [u.a.] 89 1-7 [Zeitschriftenartikel]
Engelke, Sebastian
;
Kabluchko, Zakhar
;
Schlather, Martin
(2011)
An equivalent representation of the Brown-Resnick process.
Statistics & Probability Letters Amsterdam 81 8 1150-1154 [Zeitschriftenartikel]
H
Heck, Daniel W.
ORCID: 0000-0002-6302-9252
;
Wagenmakers, Eric-Jan
;
Morey, Richard D.
(2015)
Testing order constraints : Qualitative differences between Bayes factors and normalized maximum likelihood.
Statistics & Probability Letters Amsterdam 105 157-162 [Zeitschriftenartikel]
J
Jentsch, Carsten
;
Pauly, Markus
(2012)
A note using periodogram-based distances for comparing spectral densities.
Statistics & Probability Letters Amsterdam 82 1 158-164 [Zeitschriftenartikel]
P
Perrin, Olivier
;
Schlather, Martin
(2007)
Can any multivariate Gaussian vector be interpreted as a sample from a stationary random process?
Statistics & Probability Letters Amsterdam 77 9 881-884 [Zeitschriftenartikel]
S
Schlather, Martin
;
Gneiting, Tilmann
(2006)
Local approximation of variograms by covariance functions.
Statistics & Probability Letters Amsterdam 76 12 1303-1304 [Zeitschriftenartikel]
Schlather, Martin
(2001)
Examples for the coefficient of tail dependence and the domain of attraction of a bivariate extreme value distribution.
Statistics & Probability Letters Amsterdam 53 3 325-329 [Zeitschriftenartikel]
Diese Liste wurde am
Sun Dec 22 03:21:02 2024 CET
automatisch erstellt.