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Anzahl der Einträge: 2.

Velev, Julian P. ; Payne, Brian C. ; Tresl, Jiri ; Toledo, Wilfredo (2018) Implied volatility around the world: Geographical markets and asset classes. The Journal of Derivatives New York, NY 25 4 7-23 [Zeitschriftenartikel]

Uhrig, Marliese (1996) An Empirical Examination of the Longstaff-Schwartz Bond Option Valuation Model. The Journal of Derivatives New York, NY HeftFa 41-54 [Zeitschriftenartikel]

Diese Liste wurde am Wed Dec 4 03:34:16 2024 CET automatisch erstellt.