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Anzahl der Einträge: 5.

2014

Hautsch, Nikolaus ; Malec, Peter ; Schienle, Melanie (2014) Capturing the zero : a new class of zero-augmented distributions and multiplicative error processes. Journal of Financial Econometrics Oxford 12 1 89-121 [Zeitschriftenartikel]

2013

Kasch, Maria ; Caporin, Massimiliano (2013) Volatility Threshold Conditional Correlations: An International Analysis. Journal of Financial Econometrics Oxford 11 4 706-742 [Zeitschriftenartikel]

2008

Brüggemann, Ralf ; Härdle, Wolfgang ; Mungo, Julius ; Trenkler, Carsten ORCID: 0000-0003-1846-1764 (2008) VAR modeling for dynamic loadings driving volatility strings. Journal of Financial Econometrics Oxford 6 3 361-381 [Zeitschriftenartikel]

2007

Mammen, Enno ; Fengler, Matthias R. ; Härdle, Wolfgang (2007) A semiparametric factor model for implied volatility surface dynamics. Journal of Financial Econometrics Oxford 5 2 189-218 [Zeitschriftenartikel]

2006

Conrad, Christian ; Haag, Berthold R. (2006) Inequality constraints in the fractionally integrated GARCH model. Journal of Financial Econometrics Oxford 4 3 413-449 [Zeitschriftenartikel]

Diese Liste wurde am Mon Apr 29 03:28:16 2024 CEST automatisch erstellt.