Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus marktabhängigen Finanzderivaten


Barth, Jörn



Dokumenttyp: Buchkapitel
Erscheinungsjahr: 2000
Buchtitel: Kreditrisikomanagement : Portfoliomodelle und Derivate
Seitenbereich: 115- 156
Herausgeber: Oehler, Andreas
Ort der Veröffentlichung: Stuttgart
Verlag: Schaeffer-Poeschel
ISBN: 3-7910-1663-6
Sprache der Veröffentlichung: Deutsch
Einrichtung: Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management u. Versicherungswissenschaft (Albrecht 1989-2021)
Fachgebiet: 330 Wirtschaft




Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.




Metadaten-Export


Zitation


+ Suche Autoren in

BASE: Barth, Jörn

Google Scholar: Barth, Jörn

+ Aufruf-Statistik

Aufrufe im letzten Jahr

Detaillierte Angaben



Sie haben einen Fehler gefunden? Teilen Sie uns Ihren Korrekturwunsch bitte hier mit: E-Mail


Actions (login required)

Eintrag anzeigen Eintrag anzeigen