Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus marktabhängigen Finanzderivaten

Barth, Jörn

Dokumenttyp:	Buchkapitel
Erscheinungsjahr:	2000
Buchtitel:	Kreditrisikomanagement : Portfoliomodelle und Derivate
Seitenbereich:	115- 156
Herausgeber:	Oehler, Andreas
Ort der Veröffentlichung:	Stuttgart
Verlag:	Schaeffer-Poeschel
ISBN:	3-7910-1663-6
Sprache der Veröffentlichung:	Deutsch
Einrichtung:	Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management u. Versicherungswissenschaft (Albrecht 1989-2021)
Fachgebiet:	330 Wirtschaft

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