Vergleich von Zeitreihen- und Zinsratenmodellen zur Prognose der deutschen Inflationsrate


Eberts, Elke ; Maurer, Raimond


Document Type: Working paper
Year of publication: 1999
The title of a journal, publication series: Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfoliomanagement und Versicherungswirtschaft
Volume: 118
Place of publication: Mannheim
Publication language: German
Institution: Business School > ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management u. Versicherungswissenschaft (Albrecht)
MADOC publication series: Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft (Albrecht) > Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
Subject: 330 Economics
Subject headings (SWD): Inflationsrate , Prognose , Zeitreihe , Mathematisches Modell
Abstract: Die Prognose der Inflationsrate spielt in vielen betriebs- und volkswirtschaftlichen Fragestellungen eine wichtige Rolle. Zu nennen sind hierbei vor allem Kapitalmarkttheoretische Gleichgewichtsmodelle, deren Ziel die Erklärung von Marktpreisen risikobehafteter Finanzinvestments ist(...)In der Literatur werden neben Expertenbefragungen vor allem Zeitreihen- und Zinsratenmodellezur Generierung der zukünftigen Inflationserwartung verwendet. Allerdings haben Inflationsprognosen auf Basis von Umfragen im Rahmen der Übertragung der oben aufgeführten Anwendungen auf den deutschen Finanzmarkt bedeutende Nachteile. Zum einen liegt für Deutschland keine ausreichende Historie derartiger Inflationsprognosen vor, mit deren Hilfe empirische Analysen, wie etwa zur Überprüfung des CAPM oder der APT, möglichwären. Zum anderen können Expertenerwartungen wegen der intransparenten Prognosebildungnicht auf längerfristige Zeiträume fortgeschrieben werden, wie das gerade für stochastische Investmentmodelle erforderlich wäre. Aus diesen Gründen fokussieren die folgenden Ausführungen die Darstellung und den Vergleich von Zeitreihen- und Zinsratenmodellen(...)

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Eberts, Elke ; Maurer, Raimond (1999) Vergleich von Zeitreihen- und Zinsratenmodellen zur Prognose der deutschen Inflationsrate. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfoliomanagement und Versicherungswirtschaft Mannheim 118 [Working paper]


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