Optionsbewertung bei endogenem Preis des Basisinstruments : der Fall der Glattstellungsoption


Bühler, Wolfgang ; Kempf, Alexander


URL: https://www.wiso-net.de:443/document/ZFBF__0598010...
Document Type: Article
Year of publication: 1998
The title of a journal, publication series: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : Zfbf
Volume: 50
Issue number: 5
Page range: 411-435
Place of publication: Düsseldorf
Publishing house: Verl.-Gruppe Handelsblatt
ISSN: 0341-2687 , 0036-6196
Publication language: German
Institution: Business School > ABWL u. Finanzierung (Bühler Em)
Subject: 330 Economics
Abstract: Obwohl empirische Evidenz dafür vorliegt, daß Optionen einen Einfluß auf die Preise der Underlyings besitzten, wird dieser Mechanismus in traditionellen Optionsbewertungsansätzen vernachlässigt. In der vorliegenden Arbeit wird ein Optionsbewertungsmodell entwickelt, in dem Rückwirkungen einer Optionsausübung auf den Preisprozeß des Basisinstrumentes erfaßt werden. Auf Basis dieses Modells werden die Konsequenzen der Wechselwirkung zwischen Optionsausübung und Preisprozeß des Basisinstrumentes auf den Optionswert analysiert.

Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.




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Bühler, Wolfgang ; Kempf, Alexander (1998) Optionsbewertung bei endogenem Preis des Basisinstruments : der Fall der Glattstellungsoption. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : Zfbf Düsseldorf 50 5 411-435 [Article]


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