Die vorliegende Arbeit analysiert im Rahmen einer Zeitreihenstudie die wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen Umsatz und Geld-Brief-Spannen. Wie verhalten sich Marketmaker, wenn der Umsatz in einem Wertpapier plötzlich steigt? Passen Investoren ihre Handelsaktivität an geänderte Geld-Brief-Spannen an? Antworten auf diese Fragen sind aus akademischen und praktischen Gründen von Interesse. Sie erlauben zum einen den Test bekannter Modelle zur Mikrostruktur von Finanzmärkten und geben zum anderen Anlegern Hinweise auf das optimale Timing von Wertpapieraufträgen.
Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.
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