Progressive Stochastic Processes and an Application to the Itô Integral

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URL:	https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/1610
URN:	urn:nbn:de:bsz:180-madoc-16105
Dokumenttyp:	Arbeitspapier
Erscheinungsjahr:	2001
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	None
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Sonstige - Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik
MADOC-Schriftenreihe:	Veröffentlichungen der Fakultät für Mathematik und Informatik > Institut für Mathematik > Mannheimer Manuskripte
Fachgebiet:	510 Mathematik
Normierte Schlagwörter (SWD):	Wiener-Itô-Integral , Brownsche Bewegung , Stochastischer Prozess
Freie Schlagwörter (Englisch):	Itô integral , Adapted stochastic process , Progressively measurable stochastic process , Approximation of stochastic processes
Abstract:	An elementary proof of the theorem of Chung-Doob-Meyer on the existence of a progressively measurable modification of a measurable adapted process is given. It is shown how this result can be applied to the construction of the Itô integral with respect to a Brownian motion.
Zusätzliche Informationen:	Seite 4 und Seite 16 fehlen im Vorlage-Dokument!