Deutschland , Performance <Kapitalanlage> , Lebensversicherung
Freie Schlagwörter (Englisch):
sharpe ratio
Abstract:
Die deutschen Lebensversicherer weisen im Rahmen der letzten fünf Jahre eine äußerst geringe Schwankung der marktdurchschnittlichen Nettoverzinsung auf. Nach der Absenkung der Nettoverzinsung von einem Niveau von ca. 7 % auf ein Niveau von ca. 5 % im Rahmen der Aktienmarktkrise 2000 - 2002 kehren die Lebensversicherer in der Periode der "Post-Aktienmarktkrise" damit auf den Stabilitätspfad zurück. Im Rahmen des gesamten Untersuchungszeitraums ist zudem eine kontinuierliche Steigerung der risikobereinigten Kapitalanlageperformance (Sharpe Ratio) der Lebensversicherer zu konstatieren. Der vorliegende Beitrag knüpft an frühere Untersuchungen des Verfassers zur Analyse der Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer im Vergleich zur Aktien- und Rentenanlage an. Im Mittelpunkt stehen dabei die mittleren Anlagerenditen, die Anlagerisiken sowie Standardkennziffern einer risikobereinigten Kapitalanlagerendite.
Zusätzliche Informationen:
Das Dokument wird vom Publikationsserver der Universitätsbibliothek Mannheim bereitgestellt.
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