Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus marktabhängigen Finanzderivaten


Barth, Jörn


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URL: http://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/245
URN: urn:nbn:de:bsz:180-madoc-2457
Document Type: Working paper
Year of publication: 2000
Publication language: German
Institution: Business School > Sonstige - Fakultät für Betriebswirtschaftslehre
MADOC publication series: Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft (Albrecht) > Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
Subject: 330 Economics
Subject headings (SWD): Derivat <Wertpapier> , Ausfallrisiko
Abstract: Diese Arbeit präsentiert einen systematischen Zugang zu der Worst-Case-Analyse des Kreditrisikos eines Portfolios aus Finanzderivaten wie Optionen und Swaps. Der wichtige Einfluß von Marktrisikofaktoren (wie z.B. des Zinsniveaus) auf das Kreditrisiko dieses Port folios wird berücksichtigt. Durch die Verwendung von Risikomaßen, die gegenüber Value-at-Risk fortentwickelt wurden, kann das Kreditrisiko in außergewöhnlichen Marktsituationen präazise quantifiziert werden. Die neuartige Methodik wird in einer numerischen Studie an gewandt und überprüft.
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Barth, Jörn (2000) Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus marktabhängigen Finanzderivaten. Open Access [Working paper]
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