Break Date Estimation for VAR Processes with Level Shift with an Application to Cointegration Testing

Dokumenttyp:	Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr:	2006
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	Econometric Theory
Band/Volume:	22
Heft/Issue:	1
Seitenbereich:	15-68
Ort der Veröffentlichung:	Cambridge
Verlag:	Cambridge Univ. Press
ISSN:	0266-4666 , 1469-4360
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre > Zeitreihenökonometrie (Trenkler 2007-)
Fachgebiet:	330 Wirtschaft

Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.

BASE: Trenkler, Carsten ; Lütkepohl, Helmut ; Saikkonen, Pentti

Google Scholar: Trenkler, Carsten ; Lütkepohl, Helmut ; Saikkonen, Pentti

ORCID: Trenkler, Carsten

, Lütkepohl, Helmut and Saikkonen, Pentti

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