Im vorliegenden Beitrag wird ein agentenbasiertes
Simulationsmodell vorgestellt, mit dem der Day-Ahead-Strommarkt, der Markt
für positive Minuten- reserve und der Emissionshandel abgebildet wird. Die
Betreiber von Kraftwerken werden als lernende Agenten (mit Q-Learning)
abgebildet und konkurrieren auf der Anbieterseite der Strommärkte. Das
Modell wurde mit Daten des deutschen Strommarkts simuliert und liefert
realistische Ergebnisse sowohl auf dem Day- Ahead- als auch auf dem
Minutenreservemarkt. Eine grafische Oberfläche erleich- tert die
Verwendung des Modells als regulatorisches Tool, mit dem verschiedene
Szenarien der Marktstruktur und Marktmechanismen in silico getestet werden
können.
Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.
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