Testing for the cointegrating rank of a VAR process with level shift and trend break

Dokumenttyp:	Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr:	2008
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	Journal of Time Series Analysis
Band/Volume:	29
Heft/Issue:	2
Seitenbereich:	331-358
Ort der Veröffentlichung:	Oxford
Verlag:	Wiley Blackwell
ISSN:	0143-9782 , 1467-9892
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre > Zeitreihenökonometrie (Trenkler 2007-)
Fachgebiet:	330 Wirtschaft

Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.

BASE: Trenkler, Carsten ; Saikkonen, Pentti ; Lütkepohl, Helmut

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ORCID: Trenkler, Carsten

, Saikkonen, Pentti and Lütkepohl, Helmut

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