Ökonometrische Analyse diskreter dynamischer Entscheidungsprozesse

Winter, Joachim

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URL:	https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/2856
URN:	urn:nbn:de:bsz:180-madoc-28566
Dokumenttyp:	Arbeitspapier
Erscheinungsjahr:	1998
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und ökonomische Modellierung
Band/Volume:	99-27
Ort der Veröffentlichung:	Mannheim
Sprache der Veröffentlichung:	Deutsch
Einrichtung:	Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre > Sonstige - Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre
MADOC-Schriftenreihe:	Sonderforschungsbereich 504 > Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und ökonomische Modellierung (Laufzeit 1997 - 2008)
Fachgebiet:	330 Wirtschaft
Fachklassifikation:	JEL: D91 C25 ,
Normierte Schlagwörter (SWD):	Entscheidungstheorie , Statistik , Dynamische Optimierung , Intertemporale Allokation , Maximum-Likelihood-Schätzung
Freie Schlagwörter (Deutsch):	diskrete intertemporale Entscheidungen , dynamische Programmierung , Maximum-Likelihood-Schätzung
Abstract:	Eine Vielzahl ökonomischer Entscheidungen ist diskreter Natur und weist ein intertemporales, sequentielles Element auf. Beispiele sind das Ersatzproblem für dauerhafte Wirtschaftsgüter, die Investitionsentscheidung bei endogenem Marktaustritt, die Wahl des Verrentungszeitpunktes sowie die Migrationsentscheidung. Wegen ihrer sequentiellen Struktur sollte die Analyse dieser Entscheidungen in ein intertemporales Optimierungmodell eingebettet werden; in diesen Fällen spricht man von diskreten dynamischen Entscheidungsprozessen. Die strukturelle ökonometrische Analyse derartiger Modelle ist anspruchsvoll, weil sie eine Lösung des zugrundeliegenden dynamischen Optimierungsmodells erfordert. In den letzten Jahren wurden dazu eine Reihe von Verfahren entwickelt, die in dieser Arbeit vorgestellt werden sollen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf einem von Rust (1987, 1988) entwickelten Maximum-Likelihood-Verfahren, dem geschachtelten Fixpunkt-Algorithmus. Dieses Verfahren ist vielseitig einsetzbar, aber numerisch aufwendig. Praktische Erfahrungen mit diesem Verfahren werden anhand der genannten vier Anwendungen (Ersatzinvestition, Betriebsschließung, Ruhestandsentscheidung, Migration) illustriert.
Zusätzliche Informationen: