A construction principle for multivariate extreme value distributions

DOI:	https://doi.org/10.1093/biomet/asr034
URL:	https://academic.oup.com/biomet/article/98/3/633/2...
Weitere URL:	http://www.jstor.org/stable/23076136
Dokumenttyp:	Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr:	2011
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	Biometrika
Band/Volume:	98
Heft/Issue:	3
Seitenbereich:	633-645
Ort der Veröffentlichung:	London ; Oxford
Verlag:	Biometrika Trust ; Oxford Univ. Press
ISSN:	0006-3444 , 1464-3510
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Applied Stochastics (Schlather 2012-)
Fachgebiet:	310 Statistik 510 Mathematik
Freie Schlagwörter (Englisch):	Dirichlet density, Multivariate extreme values, Parametric model, Spectral density
Abstract:	We present a construction principle for the spectral density of a multivariate extreme value distribution. It generalizes the pairwise beta model introduced in the literature recently and may be used to obtain new parametric models from lower dimensional spectral densities. We illustrate the flexibility of this new class of models and apply it to a wind speed dataset.

Dieser Datensatz wurde nicht während einer Tätigkeit an der Universität Mannheim veröffentlicht, dies ist eine Externe Publikation.

BASE: Ballani, Felix ; Schlather, Martin

Google Scholar: Ballani, Felix ; Schlather, Martin

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