Dirichlet density, Multivariate extreme values, Parametric model, Spectral density
Abstract:
We present a construction principle for the spectral density of a multivariate extreme value distribution. It generalizes the pairwise beta model introduced in the literature recently and may be used to obtain new parametric models from lower dimensional spectral densities. We illustrate the flexibility of this new class of models and apply it to a wind speed dataset.
Dieser Datensatz wurde nicht während einer Tätigkeit an der Universität Mannheim veröffentlicht, dies ist eine Externe Publikation.
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