Chancen und Risiken von Rohstoffinvestments : eine quantitative Analyse von Rohstoffen als Anlageklasse


Klett, Timo



DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8349-6884-5
URL: https://www.springer.com/de/book/9783834930743
Document Type: Doctoral dissertation
Year of publication: 2012
Place of publication: Wiesbaden
Publishing house: Springer Gabler
ISBN: 978-3-8349-3074-3 , 978-3-8349-6884-5
University: Universität Mannheim
Evaluator: Albrecht, Peter
Date of oral examination: 9 March 2011
Publication language: German
Institution: Außerfakultäre Einrichtungen > Institut für Versicherungswissenschaft
Business School > ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management u. Versicherungswissenschaft (Albrecht)
Subject: 330 Economics
Abstract: Aufgrund zunehmender Korrelationen zwischen traditionellen Anlageklassen, eines historisch niedrigen Zinsniveaus und hoch volatiler Aktienkurse rückten alternative Investments in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus von Investoren. Timo Klett führt eine umfassende Analyse von Rohstoffinvestments durch, indem er die Renditen vergleichend zu traditionellen Anlageklassen im uni- und multivariaten Kontext charakterisiert. Der Autor entwickelt ein Renditemodell, auf dessen Grundlage Risikoanalysen und risikoadjustierte Performanceanalysen durchgeführt werden können. Diese verdeutlichen insbesondere das Diversifikationspotenzial von Rohstoffen. Allerdings sind sowohl die Komplexität als auch die Heterogenität dieser Anlageklasse zu beachten, welche hohe Anforderungen an das Asset Management unerlässlich erscheinen lassen.

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