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Models for stationary max-stable random fields
Schlather, Martin
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Dokumenttyp:
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Zeitschriftenartikel
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Erscheinungsjahr:
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2002
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Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:
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Extremes : Statistical Theory and Applications in Science, Engineering and Economics
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Band/Volume:
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5
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Heft/Issue:
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1
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Seitenbereich:
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33-44
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Ort der Veröffentlichung:
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Dordrecht [u.a.]
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Verlag:
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Springer Science + Business Media
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ISSN:
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1386-1999 , 1572-915X
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Sprache der Veröffentlichung:
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Englisch
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Einrichtung:
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Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Applied Stochastics (Schlather 2012-)
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Fachgebiet:
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510 Mathematik
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Freie Schlagwörter (Englisch):
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bivariate extreme value distribution, dependence function, Gaussian random field, max-stable random field, rainfall modeling, simulation of max-stable processes
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Abstract:
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Models for stationary max-stable random fields are revisited and illustrated by two-dimensional simulations. We introduce a new class of models, which are based on stationary Gaussian random fields, and whose realizations are not necessarily semi-continuous functions. The bivariate marginal distributions of these random fields can be calculated, and they form a new class of bivariate extreme value distributions.
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 | Dieser Datensatz wurde nicht während einer Tätigkeit an der Universität Mannheim veröffentlicht, dies ist eine Externe Publikation. |
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