Modellierung und Prognose der Zinsstruktur auf der Basis dynamischer Modelle der Nelson/Siegel-Klasse

Weber, Miriam

Dokumenttyp:	Dissertation
Erscheinungsjahr:	2012
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	Reihe Quantitative Ökonomie
Band/Volume:	174
Ort der Veröffentlichung:	Lohmar ; Köln
Verlag:	Eul
ISBN:	978-3-8441-0203-1
Hochschule:	Universität Mannheim
Gutachter:	Albrecht, Peter
Datum der mündl. Prüfung:	7 März 2012
Sprache der Veröffentlichung:	Deutsch
Einrichtung:	Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management u. Versicherungswissenschaft (Albrecht 1989-2021)
Fachgebiet:	330 Wirtschaft
Abstract:	Die Modellierung der Zinsstrukturkurve ; Schätz- und Prognosemethoden ; In-Sample-Fit ; Out-of-Sample-Forecast ; Simulation der Zinsstrukturkurve ; Wertentwicklung eines Bondportfolios

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