Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement

Jensen, Sören

Document Type:	Book
Year of publication:	2012
The title of a journal, publication series:	Reihe: Quantitative Ökonomie
Volume:	173
Place of publication:	Lohmar [u.a.]
Publishing house:	Eul
ISBN:	978-3-8441-0192-8
Publication language:	German
Institution:	Außerfakultäre Einrichtungen > Institut für Versicherungswissenschaft Business School > ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management u. Versicherungswissenschaft (Albrecht)
Subject:	330 Economics
Additional information:	Zugl.: Mannheim, Univ., Diss., 2012

Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.

Jensen, Sören (2012) Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement. Reihe: Quantitative Ökonomie Lohmar [u.a.] 173 [Book]

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