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Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement


Jensen, Sören



Document Type: Doctoral dissertation
Year of publication: 2012
The title of a journal, publication series: Reihe Quantitative Ökonomie
Volume: 173
Place of publication: Lohmar ; Köln
Publishing house: Eul
ISBN: 978-3-8441-0192-8
University: Universität Mannheim
Evaluator: Albrecht, Peter
Date of oral examination: 2 May 2012
Publication language: German
Institution: Außerfakultäre Einrichtungen > Institut für Versicherungswissenschaft
Business School > ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management u. Versicherungswissenschaft (Albrecht 1989-2021)
Subject: 330 Economics
Abstract: Analyse und Modellierung univariater Zeitreihen verschiedener Asset-Klassen ; Analyse der Abhängigkeitsstrukturen zwischen den Renditeindizes ; Vorstellung und Anwendung verschiedener Copulas ; Quantifizierung des Marktrisikos




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