Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement


Jensen, Sören



Document Type: Book
Year of publication: 2012
The title of a journal, publication series: Reihe: Quantitative Ökonomie
Volume: 173
Place of publication: Lohmar [u.a.]
Publishing house: Eul
ISBN: 978-3-8441-0192-8
Publication language: German
Institution: Außerfakultäre Einrichtungen > Institut für Versicherungswissenschaft
Business School > ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management u. Versicherungswissenschaft (Albrecht)
Subject: 330 Economics
Additional information: Zugl.: Mannheim, Univ., Diss., 2012

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Jensen, Sören (2012) Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement. Reihe: Quantitative Ökonomie Lohmar [u.a.] 173 [Book]


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