Crash aversion and extreme dependence structures in asset pricing

Weigert, Florian

Dokumenttyp:	Dissertation
Erscheinungsjahr:	2013
Ort der Veröffentlichung:	Mannheim
Hochschule:	Universität Mannheim
Gutachter:	Ruenzi, Stefan
Datum der mündl. Prüfung:	28 Mai 2013
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Außerfakultäre Einrichtungen > GESS - CDSB (BWL) Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > Internat. Finanzierung (Ruenzi 2009-)
Fachgebiet:	330 Wirtschaft
Freie Schlagwörter (Englisch):	Copula , Extreme Dependence , Asset Pricing , Liquidity
Abstract:	Börsenkrach ; Finanzkrise ; Risikoaversion ; Anlageverhalten ; Börsenkurs ; Kapitalertrag ; Querschnittsanalyse

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