Drift dependence of optimal trade execution strategies under transient price impact

DOI:	https://doi.org/10.1007/s00780-013-0211-x
URL:	http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00780-...
Dokumenttyp:	Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr:	2013
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	Finance and Stochastics
Band/Volume:	17
Heft/Issue:	4
Seitenbereich:	743-770
Ort der Veröffentlichung:	Berlin [u.a.]
Verlag:	Springer
ISSN:	0949-2984 , 1432-1122
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Wirtschaftsmathematik I (Schied)
Fachgebiet:	510 Mathematik

Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.

BASE: Lorenz, Christopher ; Schied, Alexander

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