Convergence of numerical methods for stochastic differential equations in mathematical finance

URL:	http://arxiv.org/pdf/1204.6620v1.pdf
Dokumenttyp:	Buchkapitel
Erscheinungsjahr:	2013
Buchtitel:	Recent Developments in Computational Finance
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	Interdisciplinary Mathematical Sciences
Band/Volume:	14
Seitenbereich:	49-80
Herausgeber:	Gerstner, Thomas
Ort der Veröffentlichung:	New Jersey, NJ [u.a.]
Verlag:	World Scientific
ISBN:	978-981-4436-42-7
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Wirtschaftsmathematik II: Stochastische Numerik (Neuenkirch 2013-)
Fachgebiet:	510 Mathematik

Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.

BASE: Kloeden, Peter E. ; Neuenkirch, Andreas

Google Scholar: Kloeden, Peter E. ; Neuenkirch, Andreas

ORCID: Kloeden, Peter E. ; Neuenkirch, Andreas

Aufrufe im letzten Jahr

Sie haben einen Fehler gefunden? Teilen Sie uns Ihren Korrekturwunsch bitte hier mit: E-Mail

Eintrag anzeigen