A least square-type procedure for parameter estimation in stochastic differential equations with additive fractional noise

DOI:	https://doi.org/10.1007/s11203-013-9084-z
URL:	http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11203-...
Dokumenttyp:	Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr:	2014
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	Statistical Inference for Stochastic Processes
Band/Volume:	17
Heft/Issue:	1
Seitenbereich:	99-120
Ort der Veröffentlichung:	Dordrecht [u.a.]
Verlag:	Springer
ISSN:	1387-0874 , 1572-9311
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Wirtschaftsmathematik II: Stochastische Numerik (Neuenkirch 2013-)
Fachgebiet:	510 Mathematik