A least square-type procedure for parameter estimation in stochastic differential equations with additive fractional noise


Neuenkirch, Andreas ; Tindel, Samy



DOI: https://doi.org/10.1007/s11203-013-9084-z
URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11203-...
Dokumenttyp: Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr: 2014
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Statistical Inference for Stochastic Processes
Band/Volume: 17
Heft/Issue: 1
Seitenbereich: 99-120
Ort der Veröffentlichung: Dordrecht [u.a.]
Verlag: Springer
ISSN: 1387-0874 , 1572-9311
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Wirtschaftsmathematik II: Stochastische Numerik (Neuenkirch 2013-)
Fachgebiet: 510 Mathematik




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