A least square-type procedure for parameter estimation in stochastic differential equations with additive fractional noise


Neuenkirch, Andreas ; Tindel, Samy



DOI: https://doi.org/10.1007/s11203-013-9084-z
URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11203-...
Dokumenttyp: Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr: 2014
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Statistical Inference for Stochastic Processes
Band/Volume: 17
Heft/Issue: 1
Seitenbereich: 99-120
Ort der Veröffentlichung: Dordrecht [u.a.]
Verlag: Springer
ISSN: 1387-0874 , 1572-9311
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Wirtschaftsmathematik II (N.N.)
Fachgebiet: 510 Mathematik




Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.




Metadaten-Export


Zitation


+ Suche Autoren in

+ Aufruf-Statistik

Aufrufe im letzten Jahr

Detaillierte Angaben



Sie haben einen Fehler gefunden? Teilen Sie uns Ihren Korrekturwunsch bitte hier mit: E-Mail


Actions (login required)

Eintrag anzeigen Eintrag anzeigen