Dependent wild bootstrap for the empirical process
Doukhan, Paul
;
Lang, Gabriel
;
Leucht, Anne
;
Neumann, Michael H.
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Doukhan,_Lang,_Leucht,_Neumann_14-01.pdf
- Veröffentlichte Version
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URL:
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https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/35246
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URN:
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urn:nbn:de:bsz:180-madoc-352468
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Dokumenttyp:
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Arbeitspapier
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Erscheinungsjahr:
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2014
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Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:
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Working Paper Series
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Band/Volume:
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14-01
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Ort der Veröffentlichung:
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Mannheim
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Sprache der Veröffentlichung:
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Englisch
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Einrichtung:
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Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre > VWL, Theoretische Ökonometrie u. Statistik (Juniorprofessur) (Leucht 2012-2014)
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MADOC-Schriftenreihe:
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Department of Economics > Working Paper Series
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Fachgebiet:
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330 Wirtschaft
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Fachklassifikation:
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JEL:
C14,
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Freie Schlagwörter (Englisch):
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Absolute regularity , bootstrap , empirical process , time series , V -statistics , quantiles , Kolmogorov-Smirnov test
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Abstract:
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In this paper, we propose a model-free bootstrap method for the empirical process under
absolute regularity. More precisely, consistency of an adapted version of the so-called dependent wild bootstrap, that was introduced by Shao (2010) and is very easy to implement, is proved under minimal conditions on the tuning parameter of the procedure. We apply our results to construct confidence intervals for unknown parameters and to approximate critical values for statistical tests. A simulation study shows that our method is competitive to standard block bootstrap methods in finite samples.
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