Dependent wild bootstrap for the empirical process

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Doukhan,_Lang,_Leucht,_Neumann_14-01.pdf - Veröffentlichte Version
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URL:	https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/35246
URN:	urn:nbn:de:bsz:180-madoc-352468
Dokumenttyp:	Arbeitspapier
Erscheinungsjahr:	2014
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	Working Paper Series
Band/Volume:	14-01
Ort der Veröffentlichung:	Mannheim
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre > VWL, Theoretische Ökonometrie u. Statistik (Juniorprofessur) (Leucht 2012-2014)
MADOC-Schriftenreihe:	Department of Economics > Working Paper Series
Fachgebiet:	330 Wirtschaft
Fachklassifikation:	JEL: C14,
Freie Schlagwörter (Englisch):	Absolute regularity , bootstrap , empirical process , time series , V -statistics , quantiles , Kolmogorov-Smirnov test
Abstract:	In this paper, we propose a model-free bootstrap method for the empirical process under absolute regularity. More precisely, consistency of an adapted version of the so-called dependent wild bootstrap, that was introduced by Shao (2010) and is very easy to implement, is proved under minimal conditions on the tuning parameter of the procedure. We apply our results to construct confidence intervals for unknown parameters and to approximate critical values for statistical tests. A simulation study shows that our method is competitive to standard block bootstrap methods in finite samples.

	Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.
	Das Dokument wird vom Publikationsserver der Universitätsbibliothek Mannheim bereitgestellt.

BASE: Doukhan, Paul ; Lang, Gabriel ; Leucht, Anne ; Neumann, Michael H.

Google Scholar: Doukhan, Paul ; Lang, Gabriel ; Leucht, Anne ; Neumann, Michael H.

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