A Milstein-type scheme without Lévy area terms for SDEs driven by fractional Brownian motion

DOI:	https://doi.org/10.1214/10-AIHP392
URL:	http://iecl.univ-lorraine.fr/~Samy.Tindel/papers-o...
Weitere URL:	http://arxiv.org/pdf/1001.3344.pdf
Dokumenttyp:	Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr:	2012
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	Annales de l'Institut Henri Poincaré. B, Probabilité et statistiques
Band/Volume:	48
Heft/Issue:	2
Seitenbereich:	518-550
Ort der Veröffentlichung:	Bethesda, Md.
Verlag:	Assoc. des Publications de l'Institut Henri Poincaré
ISSN:	0246-0203 , 1778-7017
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Wirtschaftsmathematik II: Stochastische Numerik (Neuenkirch 2013-)
Fachgebiet:	510 Mathematik

Dieser Datensatz wurde nicht während einer Tätigkeit an der Universität Mannheim veröffentlicht, dies ist eine Externe Publikation.

BASE: Deya, Aurélien ; Neuenkirch, Andreas ; Tindel, Samy

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; Tindel, Samy

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