Testing for codependence of cointegrated variables

DOI:	https://doi.org/10.1080/00036846.2011.641931
URL:	http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0003684...
Dokumenttyp:	Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr:	2013
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	Applied Economics
Band/Volume:	45
Heft/Issue:	15
Seitenbereich:	1953-1964
Ort der Veröffentlichung:	Abingdon [u.a.]
Verlag:	Routledge
ISSN:	0003-6846 , 1466-4283
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre > Zeitreihenökonometrie (Trenkler 2007-)
Fachgebiet:	330 Wirtschaft
Freie Schlagwörter (Englisch):	serial correlation common features , codependence , cointegration , overnight interest rates , central banks , C32 , E52