Testing for codependence of cointegrated variables


Trenkler, Carsten ; Weber, Enzo



DOI: https://doi.org/10.1080/00036846.2011.641931
URL: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0003684...
Dokumenttyp: Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr: 2013
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Applied Economics
Band/Volume: 45
Heft/Issue: 15
Seitenbereich: 1953-1964
Ort der Veröffentlichung: Abingdon [u.a.]
Verlag: Routledge
ISSN: 0003-6846 , 1466-4283
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre > Zeitreihenökonometrie (Trenkler 2007-)
Fachgebiet: 330 Wirtschaft
Freie Schlagwörter (Englisch): serial correlation common features , codependence , cointegration , overnight interest rates , central banks , C32 , E52




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