Joint extremal behavior of hidden and observable time series with applications to GARCH processes

DOI:	https://doi.org/10.1007/s10687-014-0206-9
URL:	http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10687-...
Weitere URL:	https://arxiv.org/abs/1107.0493
Dokumenttyp:	Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr:	2015
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	Extremes : Statistical Theory and Applications in Science, Engineering and Economics
Band/Volume:	18
Heft/Issue:	1
Seitenbereich:	109-140
Ort der Veröffentlichung:	Dordrecht [u.a.]
Verlag:	Springer Science + Business Media
ISSN:	1386-1999 , 1572-915X
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Applied Stochastics (Schlather 2012-)
Fachgebiet:	510 Mathematik

Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.

BASE: Ehlert, Andree ; Fiebig, Ulf-Rainer ; Janßen, Anja ; Schlather, Martin

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