Optimal portfolio liquidation in target zone models and catalytic superprocesses

DOI:	https://doi.org/10.1007/s00780-015-0280-0
URL:	https://arxiv.org/abs/1504.06031
Weitere URL:	http://www.bachelier-paris.fr/london-paris-bacheli...
Dokumenttyp:	Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr:	2016
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	Finance and Stochastics
Band/Volume:	20
Heft/Issue:	2
Seitenbereich:	495-509
Ort der Veröffentlichung:	Berlin
Verlag:	Springer
ISSN:	0949-2984 , 1432-1122
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Wirtschaftsmathematik I (Schied)
Fachgebiet:	510 Mathematik

Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.

BASE: Neuman, Eyal ; Schied, Alexander

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