Pathwise no-arbitrage in a class of delta hedging strategies

DOI:	https://doi.org/10.1186/s41546-016-0003-2
URL:	http://www.readcube.com/articles/10.1186/s41546-01...
Weitere URL:	https://arxiv.org/abs/1511.00026
Dokumenttyp:	Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr:	2016
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	Probability, uncertainty, and quantitative risk
Band/Volume:	1
Heft/Issue:	3
Seitenbereich:	1-24
Ort der Veröffentlichung:	Singapore
Verlag:	Springer Singapore
ISSN:	2367-0126
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Wirtschaftsmathematik I (Schied)
Fachgebiet:	510 Mathematik
Zusätzliche Informationen:	Online-Ressource

Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.

BASE: Schied, Alexander ; Voloshchenko, Iryna

Google Scholar: Schied, Alexander ; Voloshchenko, Iryna

Aufrufe im letzten Jahr

Sie haben einen Fehler gefunden? Teilen Sie uns Ihren Korrekturwunsch bitte hier mit: E-Mail

Eintrag anzeigen