Anhand vieler Beispiele und empirischer Fallstudien erörtern die Autoren anschaulich institutionelle und methodische Grundlagen. Ausführlich werden Investments in Aktien, Zinstitel und Derivate behandelt; Futures, Optionen und Swaps sind dabei jeweils eigene Kapitel gewidmet. Immobilieninvestments, internationale Portfolio-Diversifikation und Value-at-Risk runden die breit angelegte Einführung ab. In der 4. Auflage neu aufgenommen: Abschnitte zu weiteren Modellkonzeptionen, Stylized Facts empirischer Renditezeitreihen, Prospect-Theorie, Theorie effizienter Märkte, Portfolioheuristiken, Zinsprognose, Preisbildung bei Rohstofffutures, Risikomanagement von Optionspositionen und Rohstoffinvestments.
Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.
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