Multivariate fractionally integrated APARCH modeling of stock market volatility : a multi-country study

DOI:	https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2010.05.001
URL:	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...
Weitere URL:	https://www.researchgate.net/publication/222648048...
Dokumenttyp:	Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr:	2011
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	Journal of Empirical Finance
Band/Volume:	18
Heft/Issue:	1
Seitenbereich:	147-159
Ort der Veröffentlichung:	Amsterdam [u.a.]
Verlag:	Elsevier
ISSN:	0927-5398
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Außerfakultäre Einrichtungen > GESS - CDSE (VWL)
Fachgebiet:	330 Wirtschaft

Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.

BASE: Conrad, Christian ; Karanasos, Menelaos ; Zeng, Ning

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