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Quantilbasierte Wertsicherungsstrategien mit Futures
Pekelis, Alexandr
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Dokumenttyp:
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Dissertation
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Erscheinungsjahr:
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2018
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Ort der Veröffentlichung:
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Mannheim
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Hochschule:
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Universität Mannheim
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Gutachter:
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Albrecht, Peter
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Datum der mündl. Prüfung:
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22 Mai 2018
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Sprache der Veröffentlichung:
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Deutsch
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Einrichtung:
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Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management u. Versicherungswissenschaft (Albrecht 1989-2021)
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Fachgebiet:
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330 Wirtschaft
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Normierte Schlagwörter (SWD):
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Hedging , Wertsicherung , Value at Risk , GARCH
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Freie Schlagwörter (Englisch):
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Futures Hedging , Value at Risk , Conditional Value at Risk , GARCH , Regime Switching
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