Quantilbasierte Wertsicherungsstrategien mit Futures


Pekelis, Alexandr



Dokumenttyp: Dissertation
Erscheinungsjahr: 2018
Ort der Veröffentlichung: Mannheim
Hochschule: Universität Mannheim
Gutachter: Albrecht, Peter
Datum der mündl. Prüfung: 22 Mai 2018
Sprache der Veröffentlichung: Deutsch
Einrichtung: Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management u. Versicherungswissenschaft (Albrecht 1989-2021)
Fachgebiet: 330 Wirtschaft
Normierte Schlagwörter (SWD): Hedging , Wertsicherung , Value at Risk , GARCH
Freie Schlagwörter (Englisch): Futures Hedging , Value at Risk , Conditional Value at Risk , GARCH , Regime Switching




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