Existence and uniqueness results for time-inhomogeneous time-change equations and Fokker-Planck equations

URL:	https://arxiv.org/abs/1812.08579
Weitere URL:	https://arxiv.org/pdf/1812.08579.pdf
Dokumenttyp:	Arbeitspapier
Erscheinungsjahr:	2018
Ort der Veröffentlichung:	Mannheim [u.a.]
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Mathematical Finance (Prömel 2019-) Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Probability Theory (Döring 2017-)
Fachgebiet:	510 Mathematik
Abstract:	We prove existence and uniqueness of solutions to Fokker-Planck equations associated to Markov operators multiplicatively perturbed by degenerate time-inhomogeneous coefficients. Precise conditions on the time-inhomogeneous coefficients are given. In particular, we do not necessarily require the coefficients to be neither globally bounded nor bounded away from zero. The approach is based on constructing random time-changes and studying related martingale problems for Markov processes with values in locally compact, complete and separable metric spaces.

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BASE: Döring, Leif ; Gonon, Lukas ; Prömel, David J. ; Reichmann, Oleg

Google Scholar: Döring, Leif ; Gonon, Lukas ; Prömel, David J. ; Reichmann, Oleg

ORCID: Döring, Leif

; Gonon, Lukas ; Prömel, David J.

; Reichmann, Oleg

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