An adaptive Euler-Maruyama scheme for stochastic differential equations with discontinuous drift and its convergence analysis

DOI:	https://doi.org/10.1137/18M1170017
URL:	https://epubs.siam.org/doi/pdf/10.1137/18M1170017
Weitere URL:	https://arxiv.org/abs/1802.04521v3
Dokumenttyp:	Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr:	2019
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	SIAM Journal on Numerical Analysis
Band/Volume:	57
Heft/Issue:	1
Seitenbereich:	378-403
Ort der Veröffentlichung:	Philadelphia, PA
Verlag:	SIAM
ISSN:	0036-1429 , 1095-7170
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Wirtschaftsmathematik II: Stochastische Numerik (Neuenkirch 2013-)
Fachgebiet:	510 Mathematik

Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.

BASE: Neuenkirch, Andreas ; Szölgyenyi, Michaela ; Szpruch, Lukasz

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