Phillips-Perron-type unit root tests in the nonlinear ESTAR framework


Rothe, Christoph ; Sibbertsen, Philipp



URL: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/22427/1/dp...
Additional URL: http://hdl.handle.net/10419/22427
Document Type: Working paper
Year of publication: 2005
The title of a journal, publication series: Diskussionspapiere der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät = Hannover Economic Papers (HEP)
Volume: 315
Place of publication: Hannover
Publishing house: Universität
ISSN: 0949-9962
Publication language: English
Institution: School of Law and Economics > Statistik (Rothe 2017-)
Subject: 330 Economics
Abstract: In dieser Arbeit schlagen wir semiparametrische Tests vor, um Prozesse mit Einheitswurzeln von mean-reverting ESTAR-Modellen zu unterscheiden. Die Tests sind vom Typ des Phillips-Perron Tests. Die Grenzverteilung der Teststatistiken wird unter sehr allgemeinen Annahmen hergeleitet. Eine Simulationsstudie zeigt,dass die Tests im Bereich der Nullhypothese bessere Eigenschaftenhaben als der Standard Phillips-Perron Test oder der Dickey-Fuller Test.

Dieser Datensatz wurde nicht während einer Tätigkeit an der Universität Mannheim veröffentlicht, dies ist eine Externe Publikation.




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Rothe, Christoph ; Sibbertsen, Philipp (2005) Phillips-Perron-type unit root tests in the nonlinear ESTAR framework. Diskussionspapiere der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät = Hannover Economic Papers (HEP) Hannover 315 [Working paper]


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