Stable processes conditioned to hit an interval continuously from the outside


Döring, Leif ; Weissmann, Philip



DOI: https://doi.org/10.3150/19-BEJ1134
URL: https://projecteuclid.org/euclid.bj/1580461570
Weitere URL: https://arxiv.org/abs/1809.06734
Dokumenttyp: Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr: 2020
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: Bernoulli : Official Journal of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability
Band/Volume: 26
Heft/Issue: 2
Seitenbereich: 980-1015
Ort der Veröffentlichung: The Hague ; Aarhus
Verlag: International Statistical Institute
ISSN: 1350-7265
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Probability Theory (Döring 2017-)
Fachgebiet: 510 Mathematik
Abstract: Conditioning stable Lévy processes on zero probability events recently became a tractable subject since several explicit formulas emerged from a deep analysis using the Lamperti transformations for self-similar Markov processes. In this article we derive new harmonic functions and use them to explain how to condition stable processes to hit continuously a compact interval from the outside.




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ORCID: Döring, Leif ORCID: 0000-0002-4569-5083 ; Weissmann, Philip

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