The Euler-Maruyama scheme for SDEs with irregular drift: convergence rates via reduction to a quadrature problem

Neuenkirch, Andreas ; Szölgyenyi, Michaela

DOI:	https://doi.org/10.1093/imanum/draa007
URL:	https://academic.oup.com/imajna/article/doi/10.109...
Weitere URL:	https://arxiv.org/abs/1904.07784
Dokumenttyp:	Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr:	2021
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	IMA Journal of Numerical Analysis : IMAJNA
Band/Volume:	41
Heft/Issue:	2
Seitenbereich:	1164-1196
Ort der Veröffentlichung:	Oxford
Verlag:	Oxford University Press
ISSN:	0272-4979 , 1464-3642
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Wirtschaftsmathematik II: Stochastische Numerik (Neuenkirch 2013-)
Fachgebiet:	510 Mathematik