Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios


Daum, Jens



DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8885-0
URL: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-834...
Document Type: Doctoral dissertation
Year of publication: 2010
Place of publication: Wiesbaden
Publishing house: Gabler
ISBN: 978-3-8349-2504-6 , 978-3-8349-8885-0
University: Universität Mannheim
Evaluator: Bühler, Wolfgang
Date of oral examination: 30 September 2009
Publication language: German
Institution: Business School > ABWL u. Finanzierung (Bühler Em)
Subject: 330 Economics
Abstract: Für eine fundierte Anlageentscheidung ist die Messung und Beurteilung der erzielten Ergebnisse unabdingbar. Die Dimensionen Rendite und Risiko sind daher immer gemeinsam zu betrachten, um Fehlallokationen zu vermeiden. Jens Daum untersucht die zur Verfügung stehenden Instrumente der Performanceanalyse von Anleihe- und Aktienportfolios. Diese verknüpft er mit einem Risikobegriff auf Basis eines No-Arbitrage-Ansatzes, um mit dem entwickelten Modell eine risikoadjustierte Performanceanalyse für Anleihenportfolios zu ermöglichen. Auf Basis realer Anleiheportfolios und unter Kenntnis der jeweils vorgenommenen Umschichtungen wird die Anwendbarkeit des Modells in einer umfangreichen empirischen Studie gezeigt.

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Daum, Jens (2010) Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios. Wiesbaden [Doctoral dissertation]


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