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Ein Experiment zum Anlegerverhalten
Weber, Martin
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Camerer, Colin F.
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Dokumenttyp:
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Zeitschriftenartikel
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Erscheinungsjahr:
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1992
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Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:
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Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : Zfbf
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Band/Volume:
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44
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Heft/Issue:
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2
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Seitenbereich:
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131-148
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Ort der Veröffentlichung:
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Wiesbaden
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Verlag:
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Springer Gabler
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ISSN:
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0341-2687 , 2366-6153
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Sprache der Veröffentlichung:
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Deutsch
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Einrichtung:
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Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > ABWL u. Finanzwirtschaft, insbes. Bankbetriebslehre (Weber 1993-2017)
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Fachgebiet:
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150 Psychologie
330 Wirtschaft
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Abstract:
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Über das Verhalten von Anlegern bei der Zusammenstellung ihrer Aktienportefeuilles
ist wenig bekannt. Untersuchungen über die Portefeuillestruktur von Anlegergruppen
liegen fur die USA vor.Für den deutschen Aktienmarkt lassen sich nur Berichte über
die Aktioniirsstruktur von Aktiengesellschaften finden.
Mit det Portefeuilletheorie von Markowitz existiert eine präskriptive Theorie, die
Empfehlungen fur optimales Handeln gibt. Wird angenommen, dass sich alle
Marktteilnehmer im Sinne dieser Theorie verhalten, ist es mit Hilfe einiger zusätzlicher
Annahmen möglich, das Capital Asset Pricing Modell herzuleiten.
1m folgenden wird eine experimentelle Untersuchung zum Anlegerverhalten vorgestellt.
Ziel dieser Untersuchung ist es, die Portefeuilleentscheidungen von Anlegern zu
beobachten. Zur Beurteilung des Verhaltens werden diese intuitiven Entscheidungen
den Handlungsempfehlungen des Markowitz-Modells gegenübergestellt.
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Übersetzter Titel:
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An experiment on investment decision making
(Englisch)
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 | Dieser Datensatz wurde nicht während einer Tätigkeit an der Universität Mannheim veröffentlicht, dies ist eine Externe Publikation. |
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