Ein Experiment zum Anlegerverhalten


Weber, Martin ; Camerer, Colin F.



Document Type: Article
Year of publication: 1992
The title of a journal, publication series: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : Zfbf
Volume: 44
Issue number: 2
Page range: 131-148
Place of publication: Düsseldorf [u.a.]
Publishing house: Verl.-Gruppe Handelsblatt
ISSN: 0341-2687 , 2366-6153
Publication language: German
Institution: Business School > ABWL u. Finanzwirtschaft, insbes. Bankbetriebslehre (Weber -2017)
Subject: 150 Psychology
330 Economics
Abstract: Über das Verhalten von Anlegern bei der Zusammenstellung ihrer Aktienportefeuilles ist wenig bekannt. Untersuchungen über die Portefeuillestruktur von Anlegergruppen liegen fur die USA vor.Für den deutschen Aktienmarkt lassen sich nur Berichte über die Aktioniirsstruktur von Aktiengesellschaften finden. Mit det Portefeuilletheorie von Markowitz existiert eine präskriptive Theorie, die Empfehlungen fur optimales Handeln gibt. Wird angenommen, dass sich alle Marktteilnehmer im Sinne dieser Theorie verhalten, ist es mit Hilfe einiger zusätzlicher Annahmen möglich, das Capital Asset Pricing Modell herzuleiten. 1m folgenden wird eine experimentelle Untersuchung zum Anlegerverhalten vorgestellt. Ziel dieser Untersuchung ist es, die Portefeuilleentscheidungen von Anlegern zu beobachten. Zur Beurteilung des Verhaltens werden diese intuitiven Entscheidungen den Handlungsempfehlungen des Markowitz-Modells gegenübergestellt.
Translation of the title: An experiment on investment decision making (English)

Dieser Datensatz wurde nicht während einer Tätigkeit an der Universität Mannheim veröffentlicht, dies ist eine Externe Publikation.




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