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Credit risk securitisation : a valuation study
Schirm, Antje
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Dokumenttyp:
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Dissertation
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Erscheinungsjahr:
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2004
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Ort der Veröffentlichung:
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Wiesbaden
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Verlag:
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Dt. Univ.-Verl.
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ISBN:
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3-8244-8242-8
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Hochschule:
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Universität Mannheim
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Gutachter:
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Bühler, Wolfgang
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Datum der mündl. Prüfung:
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21 Juli 2004
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Sprache der Veröffentlichung:
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Englisch
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Einrichtung:
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Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > ABWL u. Finanzierung (Bühler 1990-2009, Em)
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Fachgebiet:
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330 Wirtschaft
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Abstract:
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Antje Schirm develops a pricing model for credit risk securitisation, explaining fair note issuance pricing by the underlying credit portfolio risk. The underlying credit portfolio risk is modelled in a market context and the observed payout mechanisms of securitisation structures are translated into a derivatives pricing context. Both these blocks together permit a comparison of fair model prices to issuance prices observed in the young securitisation market, such that discrepancies are uncovered.
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