Credit risk securitisation : a valuation study


Schirm, Antje



Dokumenttyp: Dissertation
Erscheinungsjahr: 2004
Ort der Veröffentlichung: Wiesbaden
Verlag: Dt. Univ.-Verl.
ISBN: 3-8244-8242-8
Hochschule: Universität Mannheim
Gutachter: Bühler, Wolfgang
Datum der mündl. Prüfung: 21 Juli 2004
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > ABWL u. Finanzierung (Bühler 1990-2009, Em)
Fachgebiet: 330 Wirtschaft
Abstract: Antje Schirm develops a pricing model for credit risk securitisation, explaining fair note issuance pricing by the underlying credit portfolio risk. The underlying credit portfolio risk is modelled in a market context and the observed payout mechanisms of securitisation structures are translated into a derivatives pricing context. Both these blocks together permit a comparison of fair model prices to issuance prices observed in the young securitisation market, such that discrepancies are uncovered.




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