Sharp L1-approximation of the log-Heston stochastic differential equation by Euler-type methods

DOI:	https://doi.org/10.21314/JCF.2023.002
URL:	https://www.risk.net/journal-of-computational-fina...
Dokumenttyp:	Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr:	2023
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	The Journal of Computational Finance
Band/Volume:	26
Heft/Issue:	4
Seitenbereich:	67-100
Ort der Veröffentlichung:	London
Verlag:	Infopro Digital Risk
ISSN:	1460-1559 , 1755-2850
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Wirtschaftsmathematik II: Stochastische Numerik (Neuenkirch 2013-)
Fachgebiet:	510 Mathematik

Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.

BASE: Mickel, Annalena ; Neuenkirch, Andreas

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