Sharp L1-approximation of the log-Heston stochastic differential equation by Euler-type methods


Mickel, Annalena ; Neuenkirch, Andreas



DOI: https://doi.org/10.21314/JCF.2023.002
URL: https://www.risk.net/journal-of-computational-fina...
Dokumenttyp: Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr: 2023
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe: The Journal of Computational Finance
Band/Volume: 26
Heft/Issue: 4
Seitenbereich: 67-100
Ort der Veröffentlichung: London
Verlag: Infopro Digital Risk
ISSN: 1460-1559 , 1755-2850
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Wirtschaftsmathematik II: Stochastische Numerik (Neuenkirch 2013-)
Fachgebiet: 510 Mathematik




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