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Anzahl der Einträge: 5.

2017

Altmayer, Martin ; Neuenkirch, Andreas (2017) Discretising the Heston model: an analysis of the weak convergence rate. IMA Journal of Numerical Analysis : IMAJNA Oxford 37 4 1930-1960 [Zeitschriftenartikel]

2015

Altmayer, Martin ; Neuenkirch, Andreas (2015) Multilevel Monte Carlo quadrature of discontinuous payoffs in the generalized Heston model using Malliavin integration by parts. SIAM Journal on Financial Mathematics : SIFIN Philadelphia, Pa. 6 1 22-52 [Zeitschriftenartikel]

Altmayer, Martin (2015) Quadrature of discontinuous SDE functionals using Malliavin integration by parts. Open Access Mannheim [Dissertation]
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Vorschau

Altmayer, Martin (2015) Quadrature of discontinuous SDE functionals using Malliavin integration by parts. München [Buch]

2014

Altmayer, Martin ; Dereich, Steffen ; Li, Sangmeng ; Müller-Gronbach, Thomas ; Neuenkirch, Andreas ; Ritter, Klaus ; Yaroslavtseva, Larissa (2014) Constructive quantization and multilevel algorithms for quadrature of stochastic differential equations. Dahlke, Stephan Extraction of Quantifiable Information from Complex Systems Lecture Notes in Computational Science and Engineering Cham 102 109-132 [Buchkapitel]

Diese Liste wurde am Sat Apr 20 01:09:27 2024 CEST automatisch erstellt.