Erweiterte Suche
Zurück zur Übersicht
Exportieren als [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0

Zitation

Gruppieren nach: Dokumenttyp | Erscheinungsjahr | Keine Sortierung
Anzahl der Einträge: 7.

Barth, Jörn (2000) Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus marktabhängigen Finanzderivaten. Open Access None [Arbeitspapier]
[img]
Vorschau

Barth, Jörn (2000) Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus marktabhängigen Finanzderivaten. Oehler, Andreas Kreditrisikomanagement : Portfoliomodelle und Derivate Stuttgart 115- 156 [Buchkapitel]

Barth, Jörn (2000) Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos von Finanzderivaten unter Berücksichtigung von Markteinflüssen. Hamburg [Buch]

Barth, Jörn (1999) Credit Risk : worst case scenarios for swap portfolios. Open Access Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 114 [Arbeitspapier]
[img]
Vorschau

Barth, Jörn (1999) A simple credit risk model with individual and collective components. Open Access Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 113 [Arbeitspapier]
[img]
Vorschau

Barth, Jörn (1999) A Simple Credit Risk Model with Individual and Collective Components. GK Working Paper Series Mannheim 99-01 [Arbeitspapier]

Barth, Jörn (1999) Credit Risk : Worst Case Scenarios of Homogenic Swap Portfolios. GK Working Paper Series Mannheim 99-02 [Arbeitspapier]

Diese Liste wurde am Sun Dec 22 01:19:00 2024 CET automatisch erstellt.