Personen - MADOC

Gruppieren nach: Dokumenttyp | Erscheinungsjahr | Keine Sortierung

Anzahl der Einträge: 4.

Gatheral, Jim ; Schied, Alexander (2013) Dynamical models for market impact and algorithms for optimal order execution. Fouque, Jean-Pierre Handbook on Systemic Risk Cambridge 579-602 [Buchkapitel]

Gatheral, Jim ; Schied, Alexander ; Slynko, Alla (2012) Transient linear price impact and Fredholm integral equations. Mathematical Finance Malden, Mass. [u.a.] 22 3 445-474 [Zeitschriftenartikel]

Gatheral, Jim ; Schied, Alexander (2011) Optimal trade execution under geometric Brownian motion in the Almgren and Chriss framework. International Journal of Theoretical and Applied Finance : IJTAF River Edge, NJ [u.a.] 14 3 353-368 [Zeitschriftenartikel]

Gatheral, Jim ; Schied, Alexander ; Slynko, Alla (2011) Exponential resilience and decay of market impact. Abergel, Frédéric Econophysics of Order-driven Markets In: Econophysics of Order-driven Markets. Milano 225-236 [Buchkapitel]

Diese Liste wurde am Sun Dec 22 01:23:31 2024 CET automatisch erstellt.

Zitation