Erweiterte Suche
Zurück zur Übersicht
Exportieren als [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0

Zitation

Gruppieren nach: Dokumenttyp | Erscheinungsjahr | Keine Sortierung
Springe zu: 2012 | 2009 | 2008
Anzahl der Einträge: 3.

2012

Pigorsch, Christian ; Pigorsch, Uta ; Popov, Ivaylo (2012) Volatility estimation based on high-frequency data. Duan, Jin-Chuan Handbook of Computational Finance Berlin [u.a.] 335-369 [Buchkapitel]

2009

Bollerslev, Tim ; Pigorsch, Uta ; Pigorsch, Christian ; Tauchen, George (2009) A Discrete-Time Model for Daily S & P500 Returns and Realized Variations: Jumps and Leverage Effects. Journal of Econometrics Amsterdam [u.a.] 150 2 151-166 [Zeitschriftenartikel]

2008

Corsi, Fulvio ; Mittnik, Stefan ; Pigorsch, Christian ; Pigorsch, Uta (2008) The Volatility of Realized Volatility. Econometric Reviews Philadelphia, Pa. 27 1/3 46-78 [Zeitschriftenartikel]

Diese Liste wurde am Fri Nov 22 01:33:22 2024 CET automatisch erstellt.