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Anzahl der Einträge: 11.

B

Breunig, Christoph ; Johannes, Jan (2016) Adaptive estimation of functionals in nonparametric instrumental regression. Econometric Theory Cambridge 32 3 612-654 [Zeitschriftenartikel]

C

Conrad, Christian ; Karanasos, Menelaos (2010) Negative volatility spillovers in the unrestricted ECCC-GARCH model. Econometric Theory Cambridge 26 3 838-862 [Zeitschriftenartikel]

M

Mammen, Enno ; Rothe, Christoph ; Schienle, Melanie (2016) Semiparametric estimation with generated covariates. Econometric Theory Cambridge 32 5 1140-1177 [Zeitschriftenartikel]

Mammen, Enno ; Støve, Bard ; Tjøstheim, Dag (2009) Nonparametric additive models for panels of time series. Econometric Theory Cambridge [u.a.] 25 2 442 - 481 [Zeitschriftenartikel]

Mammen, Enno ; Härdle, Wolfgang ; Huet, Sylvie ; Sperlich, Stefan (2004) Bootstrap inference in semiparametric generalized additive models. Econometric Theory Cambridge 20 2 265-300 [Zeitschriftenartikel]

Mammen, Enno ; Carroll, Raymond J. ; Härdle, Wolfgang (2002) Estimation in an additive model when the parameters are linked parametrically. Econometric Theory Cambridge 18 4 886 - 912 [Zeitschriftenartikel]

R

Rothe, Christoph ; Firpo, Sergio (2019) Properties of doubly robust estimators when nuisance functions are estimated nonparametrically. Econometric Theory Cambridge 35 5 1048-1087 [Zeitschriftenartikel]

T

Trenkler, Carsten ORCID: 0000-0003-1846-1764 (2009) Bootstrapping systems cointegration tests with a prior adjustment for deterministic terms. Econometric Theory Cambridge 25 1 243-269 [Zeitschriftenartikel]

Trenkler, Carsten ORCID: 0000-0003-1846-1764 ; Lütkepohl, Helmut ; Saikkonen, Pentti (2006) Break Date Estimation for VAR Processes with Level Shift with an Application to Cointegration Testing. Econometric Theory Cambridge 22 1 15-68 [Zeitschriftenartikel]

Trenkler, Carsten ORCID: 0000-0003-1846-1764 ; Breitung, Jörg (2002) On the Properties of Some Tests for Common Stochastic Trends. Econometric Theory Cambridge 18 6 1336-1349 [Zeitschriftenartikel]

V

Vogt, Michael (2015) Testing for structural change in time-varying nonparametric regression models. Econometric Theory Cambridge 31 4 811-859 [Zeitschriftenartikel]

Diese Liste wurde am Thu Nov 21 03:07:59 2024 CET automatisch erstellt.